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中国版系统重要性银行来了!央行、银保监会对《评估办法》公开征求意见

图片来源:视觉中国记者|张晓云11月26日,央行、银保监会联合下发《系统重要性银行评估办法(征求意见…

图片来源:视觉中国

记者|张晓云

11月26日,央行、银保监会联合下发《系统重要性银行评估办法(征求意见稿)》(下称《评估办法》),正式向社会公开征求意见,意见反馈截止时间为2019年12月11日。

2018年11月27日,人民银行与银保监会、证监会联合发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》(银发〔2018〕301号文,下称《指导意见》),对我国系统重要性金融机构的识别、监管和处置作出了总体性的制度安排。因此《《评估办法》是《指导意见》后首个落地的实施细则。

所谓系统重要性金融机构,指的是指该金融机构因规模较大、结构和业务复杂度较高、与其他金融机构关联性较强,在金融体系中提供难以替代的关键服务,一旦发生重大风险事件而无法持续经营,可能对金融体系和实体经济产生不利影响的程度。

据了解,《评估办法》主要参考了全球系统重要性银行评估方法以及巴塞尔银行监管委员会2012年发布的《国内系统重要性银行框架》,并结合我国实际对评估指标进行了调整。

数据显示,目前我国金融业总资产300万亿元,其中银行业总资产268万亿元,在我国金融业总资产中占比达到89%。

央行、银保监会有关部门负责人表示,考虑到银行业在我国金融体系中的重要地位,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等4家银行均已入选全球系统重要性银行(G-SIBs)名单,且国际组织和主要经济体在系统重要性银行评估和监管方面经验较为成熟,人民银行首先会同银保监会制定了我国系统重要性银行(D-SIBs)评估办法,并以此为基础制定附加监管规定,也为后续系统重要性保险、系统重要性证券业机构实施细则制定奠定良好的基础。

据了解,《评估办法》共四章、二十条,主要内容包括:

一是确定评估目的和范围。识别出我国系统重要性银行,每年发布系统重要性银行名单,根据名单对系统重要性银行进行差异化监管,以降低其发生重大风险的可能性。

二是确定评估流程。包括确定参评银行范围、向参评银行收集数据、计算系统重要性得分、进行监管判断、确定并公布名单。

三是确定评估方法。采用定量评估指标计算参评银行的系统重要性得分,并结合其他定量和定性信息作出监管判断。定量评估的一级指标包括规模关联度可替代性复杂性,指标权重均为25%,每个一级指标下设若干二级指标。

四是确定阈值和分组。得分达到一定分值的银行被纳入系统重要性银行初始名单,并对不同组别的银行实行差异化监管。

五是明确任务分工。银保监会根据《评估办法》制作数据报送模板和数据填报说明,向参评银行收集数据并计算系统重要性得分。

人民银行、银保监会可提出将得分低于300分的银行加入系统重要性银行名单的监管判断建议。名单提交金融委审议后,由人民银行、银保监会联合发布。

那么,当银行被评为系统重要性银行后,会有哪些后续监管措施?

按照《指导意见》确定的分工,银保监会仍依法负责对系统重要性银行实施日常监管。人民银行从强化宏观审慎管理、防范系统性风险出发,立足我国银行业发展和监管实践,牵头制定系统重要性银行附加监管规定,拟从实施附加资本要求、落实资本内在约束机制入手,强化流动性、大额风险暴露、风险数据加总和风险报告等方面的监管要求,并从制定恢复和处置计划、开展可处置性评估等方面提出管理要求,切实提高系统重要性银行的经营稳健性。同时,人民银行将持续开展系统重要性银行监测分析,开展压力测试,并视情提出相应的附加监管要求。

《评估办法》还规定,银保监会后续可根据实际年度数据测算结果,上央行并报金融委批准后,对阈值和分组进行调整。

此外,金融委每三年对《评估办法》规定的评估流程和方法进行审议,并进行必要调整与完善。行业发生显著变化、现有评估流程和方法不能满足防范系统性风险实际需要的,金融委可对评估流程和方法进行额外审议。

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凉一

作者: 凉一

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